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MACD手法検証 × MACDパラメータ設定集

MACD手法検証 × MACDパラメータ設定集

228 ::2008/07/19(土) 01:22:59 ID:LvFXfBjX
興味でNaitoFX9800の時に買った。
基本MACDのパラメータ変えただけの商材。
12,26,9 考案者ジェラルド・アペル
5,34,7 投資苑
9,17,7 クリス・マニング
5,35,5 これは失念
3:21:8 オレ
3:21:8だとNaitoFXより好条件でDDも少ない

ちなみにポン円の枠値は、0.82

0.82ってまたなんか神秘的な数値・・・
オレは1と0.5でやってるんだけど、0.5だとやっぱ騙しが多いね

1や0.5は、受け売りすぎ。(w
枠値の使い方も色々あるよ。
ここでは書かないけど。
0.82にも根拠があるってことね。

ちなみにドル円のP&F短期用枠値は、0.62。

オレは日足と1h足基本。
補助的に15m足と2h足も見るときあるけどまれ。
バーチャやってる時、MACDやスロストなんかに疑問を持ったので、ローソクとP&Fを補助指標として取引してる。

以前の値=A
現在の値=B
とするとき、上昇率Rは、
 R=(B-A)÷A×100(%)
 R=(現在-以前)÷以前×100(%)


229 ::2008/07/19(土) 01:23:20 ID:LvFXfBjX
MACDの日数をいくつか変えて検証してみた。検証した日数は下のとおり。
左から短期EMA、長期EMA、シグナルラインの日数。ただしEMA=指数平滑移動平均
また、物の本によれば、シグナルラインには普通の移動平均とEMAを用いるという二つの考え方があった。
それについても検証してみる。
使用したデータは2001/1/1から2006/2/16まで、
ただし、MACDの算出に用いる日数によって、サンプルデータが消費され、実際に売買日数は平等ではない。
しかし、大きな誤差は出ないと判断した。
MACDがシグナルラインを上抜いたら買い。下抜いたら売りのドテンシステム。ストップなどはつけていない。
シグナルが出たら翌日の寄り付きで売買を行うものとする。

シグナルラインがEMAのとき
     純利益/売買回数/期待値/総利益/総損失/PF
12,26,9:6.52/111/0.06/87.09/80.57/1.08
5.34.7:30.82/145/0.21/123.05/92.23/1.33
5.35.5:38.32/175/0.22/135.24/96.92/1.4
9.17.7:27.84/136/0.20/122.06/94.22/1.3

シグナルラインがMAのとき

12.26.9:16.03/120/0.13/106.66/90.63/1.18
5.34.7:37.72/157/0.24/135.96/98.24/1.38
5.35.5:43.04/183/0.24/145.39/102.35/1.42
9.17.7:39.58/144/0.27/134.18/94.6/1.42
 
MACDのパラメータ
12,26,9のセットは考案者のジェラルド・アペルが推奨したもの
5,34,7は『投資苑』による
9,17,7はクリス・マニングという人による。



使用MT4インディケーター

MACD (12, 26, 9)
Parabolic SAR default settings (0.02, 0.2)

ルール

MACDのクロスと、パラボリックで順張り方向を両方満たしている場合に、順張りエントリー。エグジットは、MACDのクロス。